spec2=ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(arimaOrder=c(1,0,1), include.mean=T),  distribution.model="norm")


这样子？

这样做会跳出来 不识别的话就没用了。
我是在做arima-garch模型，之前拟合了arima，然后把残差拉过来做garch，那在这个spec函数里面要不要设置mean.model为之前做的arima模型？

library(rugarch)
library(parallel)
variance.model=list(model="iGARCH",garchOrder=c(1,1))
mean.model=list(armaOrder=c(8,2),include.mean=T,archm=F)
spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.mode=mean.model,distribution.model="norm"）
fit=ugarchfit(data=x,spec=spec)
fit

楼主解决了么，我也遇到了同样的问题，不知道如何将arima和garch联系起来，按照ugarchspec只可以加入armaorder

你好，请问，在rugarch使用了 arfima 估计的d如何取出来呢