epoh 发表于 2013-2-3 14:13 
这个问题有人问过,而alexios ghalanos 也回答了:
不会对这组新数据进行拟合
就是1-step ahead rolling fo ...
一阵子没上论坛了,补上谢谢。Alexios大师真心给力。
filter因为自己没用过,所以还想补充几个问题加强一下对它的理解:
1.filter代入数据后会返还出跟fit一样的诸如Q,Nyblom,gof,signbias等等各类检验,因为是用新数据直接代入老参数,所以这些检验似乎就没什么意义可言是吗?这也是我这个帖想问的问题所在。
2.filter主要用于做one-step ahead rolling forecast的话,用forecast函数设定n.ahead=1是否同样可以实现呢
谢谢epoh君,最近继续跑rugarch,会持续晒些问题,还请不吝赐教。