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协整分析对VAR模型的作用是什么？
bforrest
9840 8
2012-05-08
VAR的前提是要求时间序列平稳，可我看到有的文章直接建模，然后再看平不平稳，再进行协整分析，协整就和VAR没什么关系了。那协整分析的作用是什么，只是找关系么，进行完协整分析后不用再修正VAR么？
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伊颜熙
2012-5-8 17:55:25
JIANGYOU
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flycorner
2012-5-8 17:58:05
两个变量不存在长期关系，后面的格兰杰因果分析就没有意义了，个人感觉是这样
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hxhbj2007
2012-5-8 18:15:36
同样的疑问
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darwon
2012-5-8 18:18:16
变量之间存在协整关系，有可能该序列并不平稳！但是有可能时间序列平稳，但是不存在协整关系！
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xixia333
2012-5-8 18:22:09
VAR模型就是带约束的误差修正模型，而误差修正模型就是对存在协整关系的变量之间长期和短期波动的刻画。建立误差修正模型第一步就是先必须求出它们的协整关系。
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