chengzhifu2013 发表于 2012-5-9 18:34
这个问题纠结近两周了，一直在网上发着求助帖子。但没有任何回复，你是第一个回复我的，于情于理我都要好 ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:34
楼主，你的代码是可转债的，符号繁琐，条款繁多，我虽然能看懂，但是不能保证改对。如果你信得过我的话，我 ...

chengzhifu2013 发表于 2012-5-9 18:42
怎么信不过？真的很感激啊。我的编程基础很差，其实就没基础，所能做的就是考虑条款的影响。
因此，还是 ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:39
等等，我想弄明白，你到底是要做可转债还是美式期权的最小二乘呀？可转债具体条款要具体写代码，我可写不 ...

chengzhifu2013 发表于 2012-5-9 18:52
我很想及时回复你的，怎奈网速实在太 ，不好意思了。
条款你不用操心，我到时候直接调用函数（我也只会做 ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:50
哦，好吧，不过我先要去吃饭，晚上试试看能不能弄出来。哦，你的意思是说，要我先写个模板，然后你要做的 ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:54
哦，但是可能写法上跟你那些函数不兼容怎么办？

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:54
哦，但是可能写法上跟你那些函数不兼容怎么办？

windblood 发表于 2012-5-9 22:31
去mathworks的center查找下载

windblood 发表于 2012-5-9 22:31
去mathworks的center查找下载

windblood 发表于 2012-5-10 21:22
http://www.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/16476-pricing-american-options/content/AmericanOp ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:21
楼主一定要蒙特卡洛么？美式期权用二叉树既快又准为什么不用呢。如果你实在要蒙特卡洛，我可以帮你看看。

kurtoo 发表于 2012-5-11 10:35
Binomial model 是怎么build的？每个tree node都是 s_0* u^i * d^{n-i}， s_0 是spot price, u是up scale ...

Chemist_MZ 发表于 2012-5-11 10:45
我姑且假设存续期是一年，如果有1000步的话u绝对不会有1.2这么大，这个你可以去看看。二叉树速度当然比si ...

kurtoo 发表于 2012-5-11 11:08
vol=50%(10Y tenor 1Y expiry USD swpation vol quoted from SuperD), TTM=1Y, step size u=exp(0.5*sqrt ...

chengzhifu2013 发表于 2012-5-10 23:14
谢谢你！你去我的悬赏贴中点击“我来回答”随便回复一句话，我把那20币给你，聊表谢意。
谢谢，谢谢！
...

windblood 发表于 2012-5-11 20:42
不用了，当初随便看看，本来就不是冲着那20币来的

kurtoo 发表于 2012-5-11 11:08
vol=50%(10Y tenor 1Y expiry USD swpation vol quoted from SuperD), TTM=1Y, step size u=exp(0.5*sqrt ...