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VAR模型基本概念请教，在线等刘莎莎老师！
桑朔
2080 8
2012-05-16
老师，您好！ 复制搜索 复制搜索 我一直在学习eviews中级视频教程，现在VAR模型这个地方，还有有几个问题不是特别明白，特打扰老师： 1.var是否必须是针对平稳序列吗？如果是，是否在做VAR模型前，需要对VAR模型做平稳检验及处理；

2.VEC模型是含有协整约束的VAR模型，是否意味着如果几个时间序列不能做VAR（因其不平稳），但只要存在协整关系，即可做VEC模型；

3.如果我现在有4个变量，其中2个平稳，2个不平稳，应该如何处理？是否应该先看这4个变量是否协整，如果协整就建立VEC，不协整就将2个不平稳序列通过差分变成平稳后做VAR呢？

4.如果我现在有4个变量，其中2个平稳，2个不平稳，其中2个不平稳的序列存在协整，而4个变量是否一定协整呢？

5.平稳后的变量是否就一定协整呢？

6.VEC模型的滞后期是由什么来决定，是由JJ检验来决定吗？

以上几个问题都是很白痴的问题，望大家不要见笑！复制搜索


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桑朔
2012-5-16 12:14:45
老师，在吗？
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ermutuxia
2012-5-16 13:37:06
1.教材上没有这样说过，这是一个不确定问题，一些人认为必须平稳序列才能建立VAR系统，但是有的是认为具有协整关系就可以建立var系统。
2jj协整检验是建立在var模型基础上的，具有协整关系才能建立vec模型。
3，协整检验要求变量是同阶单整的，协整检验是针对不平稳变量的。
4如果变量是平稳的就不涉及协整不协整了
5vec模型滞后期没有相应的准则，一般建议是var最优滞后期减去1
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桑朔
2012-5-16 13:45:24
ermutuxia 发表于 2012-5-16 13:37
1.教材上没有这样说过，这是一个不确定问题，一些人认为必须平稳序列才能建立VAR系统，但是有的是认为具有协 ...
谢谢莎莎老师的细心回答，呵呵！什么时候，出高级教程，我一定买，老师，你讲得太好了，通俗易懂。
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桑朔
2012-5-16 14:10:47
ermutuxia 发表于 2012-5-16 13:37
1.教材上没有这样说过，这是一个不确定问题，一些人认为必须平稳序列才能建立VAR系统，但是有的是认为具有协 ...
莎莎老师，别嫌我烦哈！呵呵！还有几个问题：
1.你在课程中讲VAR和VEC估计中，你说，给出数据的第一排是估计参数，第二排是标准差，第三排是t值，这里我们可以通过查表的方法看各项是否显著吗？如果查表的话，这里的自由度n是什么呢？就是样本容量吗？即时间序列跨度。

2.你在课程将，作单位根检验的时候，在勾选截距项和趋势项的时候，先选截距和趋势项，其次是截距项，最后是none；但是，如果我勾选截距和趋势项和none是不平稳，而勾选截距项是平稳，这个怎么判断是否平稳呀？
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ermutuxia
2012-5-17 14:49:41
这个你可以参考普通的回归方程来进行显著性检验，因为软件输出结果中只是给出了t统计量没有相伴概率，所以你可以通过查临界值的方法，检验系数是否显著。一般回归方程系数估计值的t统计量的自由度为观测值个数减去待估计参数的个数。你可以查计量教材，后面有相应显著性水平下的临界值。
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