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2012-05-19
小弟在做论文,对ST和非ST公司的非正态分布的财务指标进行显著性分析,非参数检验里面有很多方法,比如曼一惠特尼U检验和K一S检验,请问哪个更好呢?谢谢!
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2012-5-21 17:58:48
曼惠特尼只比较中心位置是否显著差异,K-S比较总体分布情况,比前者更敏感。
至于选哪个,看你分析的需求了。
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2012-5-22 08:47:36
九异 发表于 2012-5-21 17:58
曼惠特尼只比较中心位置是否显著差异,K-S比较总体分布情况,比前者更敏感。
至于选哪个,看你分析的需求了 ...
谢谢你的解答,进一步问一下:我做的是ST与非ST公司之间财务指标的显著性检验,选哪个比较好呢?
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2012-5-24 16:30:22
tangyizhi1108 发表于 2012-5-22 08:47
谢谢你的解答,进一步问一下:我做的是ST与非ST公司之间财务指标的显著性检验,选哪个比较好呢?
一般都用曼惠特尼,如果你要求对指标的方差也要比较,那就用K-S
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2012-5-25 09:15:31
九异 发表于 2012-5-24 16:30
一般都用曼惠特尼,如果你要求对指标的方差也要比较,那就用K-S
就是说K-S更严格是吧?呵呵,谢谢你的回答!
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2015-12-17 09:26:01
曼-惠特尼U检验又称"曼-惠特尼秩和检验",是由H.B.Mann和D.R.Whitney于1947年提出的。它假设两个样本分别来自除了总体均值以外完全相同的两个总体,目的是检验这两个总体的均值是否有显著的差别。 一般都用曼惠特尼
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