禹海波，北京工业大学经济与管理学院副教授。


研究领域：随机库存与供应链管理，风险管理，随机服务系统，可靠性

主要特长：运用应用概率的理论和方法，通过建立数学模型来定量地研究生产系统、库存系统、供应链系统和物流系统中的不确定性和风险，着重研究这些不确定性和风险对系统策略和利润的影响。获得的研究成果能够为这些系统中运营管理的决策者提供科学决策的理论依据和可操作的方法与方案。

座右铭：有志者事竟成；机会源于思考、行动与合作；敢于尝试，勇于创新。

问答汇总：
1，坛友月之魅 ：想请教禹教授，怎样把概率统计比较好的应用于其他方面的研究？要注意哪些方面呢？谢谢！
A:这是一个很好的问题。从应用方面通常可将概率统计分为概率论与数理统计两个方面，前者基于通用模型（它基于一般的概率分布而不是某一种特殊的概率分布），而后者基于具体的数据。数理统计在经济与管理中的应用比较广泛，也比较成熟，而概率方法的应用有难度但在没有数据或数据很难获取的情况下也能很好地发挥作用。例如我的书（禹海波(2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F·0895）第180页随机型决策问题举了一个报童模型的例子（运筹学书中也能找到报童模型），就是运用概率方法研究库存管理中的决策问题，不仅找到最优策略，而且要研究市场需求的不确定性对系统的影响，解决此类问题的关键是概率方法。此类研究需要较深的概率论基础，在国际上是较难的，但只要坚持一定会有收获，我们在这方面有国家自然科学基金的支持（本人作为项目负责人主持国家自然科学基金面上项目“不确定条件下供应链系统的随机比较”(项目批准号:70971001, 2010年1月至2012年12月)，也发表了一些论文与著作，详细可参考
[1]Hai-Bo YU,Chuanping Yang. (2010). The wholesale price contract under the Conditional Value-at-Risk Criterion, “ICMSIE 2010 (2010 International Conference on  Management Science and Information Engineering)”, 2010 IEEE管理科学与信息工程国际会议，Zhengzhou, China, Publisher: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. December 17-19, December 2010, page.V3-231--235.
[2] 禹海波 (2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F·0895.
[3] Yu,Hai-Bo,HE,Qi-Ming and Zhang,Hanqin (2006) Convexity of Some Functions Associated with Denumerable-state-space Markov Chains and Applications to Queueing Systems, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 20: 67-86.（被SCI收录）
[4] 禹海波，何启明，张汉勤 (2006) 成批到达排队系统的随机比较, 应用数学学报, 29(3): 1-7.
[5] Yu,Hai-Bo (2005) A Supply Chain Model with Two Delivery Modes and Forecast Updates,《运筹学学报》, 9(1): 1-12.
[6] 禹海波, (2005) 具有不确定性产出库存系统的随机比较，系统工程理论与实践，25(7): 105-112. (被EI收录)

2，请教禹教授:当前风险管理实施过程中，最难点是什么？其实施的前提基础，又包括哪些方面？
谢谢！！
A:当前风险管理实施过程中，最难点是对风险发生可能性以及遇到风险后制定科学的应对策略，2000年诺基亚应对供应商突发事件是一个很好的例子，由于应对及时，诺基亚的手机市场份额提高了三个百分点，而爱立信则宣布退出手机市场，可见风险发生后的应对策略比事先规划更重要。风险管理实施的前提基础主要包括对风险的动态过程的正确认识，由于风险的不确定性，很难事先计划，因此，（1）借助于成功的经验包括案例分析；（2）通过风险管理模型定量分析；（3）通过风险管理专家咨询找出应对办法。总之，风险在变化，解决问题的思路也应当变化，我认为利用分析管理的经验加上随机应变是风险管理实施的前提基础。

3，坛友wuhui1018：老师,您好!看到您的研究领域有风险管理...
我想请问一下,据您了解现在国际上研究风险管理的,最前沿的研究有哪些啊?
在风险管理的比较成熟的方法除了VaR外还有一些什么样的技术?
风险管理这个名字太大,如果我想做风险管理方面的研究,请问一下您有什么相关的建议吗?
A:这个问题问得很专业也很好。现在国际上研究风险管理的,最前沿的研究除了金融风险管理之外，应该包括企业经营管理，如库存管理，供应链风险管理等，特别地，供应链风险管理是最前沿和最难的，因为这往往需要建立相关模型来解决，如风险价值（VaR）；条件风险价值（CVaR）；均值-方差模型；期望效用模型等，其中期望效用模型最难，一般文章发表在Management Science, Operations Research等。风险管理前沿研究主要是运用应用概率的方法通过建立数学模型来求解，这方面你可以借助“风险管理”、“风险比较”等关键词在谷歌上搜索，相信你一定会有收获。这方面的著作也很多，你若感兴趣，可以参考我的书（禹海波 (2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F•0895），书中有风险管理方面的模型及案例。

4，坛友sead123 ：请问禹教授，在投资学中有对风险和收益的考量，如何把概率与统计运用于投资学上呢，重点是对风险的测量，已有的理论是投资组合分散风险，VAR值，蒙特卡洛模拟分析等。
A:关于投资学中有对风险和收益的考量，概率与统计理论与相关模型能发挥较大作用，投资组合分散风险，VAR值，蒙特卡洛模拟分析等，还有条件风险价值（CVaR）；均值-方差模型；期望效用模型等，其中期望效用模型最难，一般文章发表在Management Science, Operations Research等。风险管理前沿研究主要是运用应用概率的方法通过建立数学模型来求解，这方面你可以借助“风险管理”、“风险比较”等关键词在谷歌上搜索，相信你一定会有收获。这方面的著作也很多，你若感兴趣，可以参考我的书（禹海波 (2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F•0895），书中有风险管理方面的模型及案例。

5，坛友结实 ：请教禹教授：1.当一组数据满足F分布，却不满足t分布，应如何判断，或者再用什么方法分析？
  概率统计与博弈论的交叉，是否完全可以为决策提供可行分析？
  概率统计软件是spss还是Stata用的多一些？
  概率统计专业毕业，却没有其他学科的理论基础，该如何去选择职业，再补充哪些知识才能被企业所青睐？
祝好~
A:(1)我的研究主要是概率方法解决企业运作管理中的优化问题，统计方面我较少涉及，请与统计研究的老师讨论。
(2).概率统计与博弈论的交叉是很好的结合，如果通过建立相关模型，运用博弈论解决竞争条件下又是不确定性的决策问题，当然可以为决策提供可靠的策略和建议。
(3).概率统计软件我用得不多，我主要是用Matlab进行概率分布的分析与数值例子计算等，主要是验证所获得的研究结果，关于spss，Stata请咨询统计研究的老师。
(4).概率统计专业毕业如果能够学习一些经济学、管理学等基础知识，我想能够发挥更大作用，记住，概率统计知识一种工具，现实中需要学习其他知识，学科交叉是21世纪的研究特点，祝福你能够在工作中发挥概率统计的特长。我本科是学数学的，硕士是概率统计专业，博士攻运筹学，目前从事随机库存与供应链管理，风险管理方面的研究，数学特别是概率论的基础是我受益匪浅。我相信你将来也是一样。

6，坛友shadoubudongq ：禹教授，您好！想问下：
（1）、应用定量方法，以及一些模型研究企业经营管理，具体是针对企业经营哪一方面的问题呢？是从什么角度进行的研究呢？
（2）、概率统计会用到一些数据，想问下您数据获取的途径主要有哪些？
谢谢您！
祝好！
A:（1）、应用定量方法，以及一些模型研究企业经营管理，具体是针对企业经营许多方面，如库存管理，物流管理，风险管理，供应链管理，其中将风险管理与供应链管理结合研究供应链风险管理是非常前沿的研究。
（2）、数据获取是一个较难处理的问题，有时候得到的数据不一定准确，因此，我的研究不是基于数据，而是基于数学模型，这样获得的研究成果更具有普遍性，一般不需要统计数据，模型研究后的数值例子自己可以设定。关于统计数据获取方面的内容请与统计专家沟通。

7，坛友王振亚 ：您好，禹教授，我有听说，国外的期刊对复杂的统计方法应用非常慎重，更多的注重idea，如果能用简单的方法来解释自己的idea，被认为是非常好的一件事，国内的审稿似乎对方法的追求超过了对文章本身的审阅，据说只有当审稿人对你的方法能理解但又不能完全看懂的时候，才认为你的水平很高。对此，您有怎样的见解？谢谢！
A:“只有当审稿人对你的方法能理解但又不能完全看懂的时候，才认为你的水平很高”这一点我不认同，国外期刊注重理论深度以及创新性，不象国内期刊文章往往是外文的推广，因此，国外文章，尤其是被SCI收录的期刊，很难发表，主要是是否有新意，在创新性方面我们应当多下功夫，多向老外学习。我自己也在不断学习、不断创新的过程，这方面不能着急，要从最基础开始，一点一点积累，我觉得要读就读Management Science,Operations Research等著名期刊的文章，相信你会有较大的收获的。

8，坛友劲量小兔888 ：请问教授，概率统计的理论知识和经济研究分析有着很密切的联系，我们可以通过结合两者来研究某个经济事件发生的概率大小，但是具体可以运用什么软件帮助我们的研究呢？教授可以推荐几个吗？谢谢
A:概率统计的理论在经济中的应用，可以基于数据的统计分析，也可以基于模型的定量研究，前者需要使用软件如统计软件等，而后者的研究需要Matlab就可以解决问题，因为这方面重点是数学模型的理论成果，Matlab只是实现或者验证得到的研究结果，不需要复杂的统计软件即可开展相关研究。不知你计划在那一方面来做。

9，标准的委托人-代理人理论认为，委托人（供水公司）可以雇佣一个或多个代理人（如营销员），以实现自己无法独立实现的或者在无代理人支持的情况下无法实现效益化的目标。这种经营模型的问题在于，各方自身的利益不可能完全一致，委托人不可能完全了解代理人的自身利益，结果导致信息和目标的不对等。为了使代理人的利益与其目标保持一致并优化绩效，委托人必须制定激励机制，以影响代理人的行为。
委托人（供水公司）制定绩效考核制度，如计划水量占20%，出账率占40%，回款率占40%。问题在于如何在众多代理人（营销员）之间有效地协调和管理这些激励机制，消除信息不对称的问题。
计划水量指标，间接激励了推估量行为。因为代号情况不同，计划水量不可能达到5吨。
目前存在很多推估量、存量、一吨水现象，反映了营销员工作质量存在的问题。
一吨水主要是完成出帐率指标。目前系统的出帐率高于检表率，说明工作质量存在一定水分。
问题的根源出现在激励机制上即绩效考核。推估量占用用户的预存水费，存量反映没有及时回款。原因都是没有认真如实查表。
绩效考核中，应以回款率为主要指标，实行“3000件，三月查”的工作试点。并在绩效考核中引入“诚信”的信号机励措施，鼓励“实查实收”诚信的工作模式。
请教一下如何搞好“绩效考核”
A:这个问题不太好回答，因为“绩效考核”也好，激励机制也好，都受到中国目前的政治环境、社会环境等的影响，处理不好可能成为政治问题，而不是单纯的“绩效考核”问题本身。我个人的看法是“绩效考核”的关键是量化绩效，真正将业绩与工资挂钩，多劳多得，少劳少得，不劳不得。我们可以学习沃尔玛等知名企业的激励机制的经验，具体可以网上搜索一下，这方面我们应当学习国外的先进经验。

结语：各位坛友大家好，谢谢你们提出了这么多这么好的问题。我总结论坛中出现问题主要有五类：（I）概率统计理论与方法研究与教学方面的问题；（II）概率统计一般应用问题；（III）概率统计在经济中应用的问题；（IV）概率统计在管理中应用的问题，包括企业经营管理、风险管理；（V）其他问题。希望我的部分回答能够对各位的学习和工作中有帮助，也很高兴与大家交流。让我们一起探索概率统计理论与方法在经济、管理等领域的应用，发挥我们的长处，发挥我们的作用。预祝各位坛友身体健康，工作顺利，合家幸福。