有关尖峰厚尾的问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

有关尖峰厚尾的问题

2689

4

收藏 2012-05-22

各位同学，最近论文盲审意见下来，有老师提出金融市场的数据常常是尖峰厚尾，要求我说明实证方法考虑这种数据特征的影响。我搜了下，基本都是说金融时间序列具有尖峰厚尾特征，横截面数据也存在吗，财务数据这些也可能存在吗？有方法能改善或者解决吗？急，请大神帮忙

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-12-14 20:25:30

这个不清楚

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-10-19 14:40:00

金融数据一般用时序多点截面很少这个主要因为它的波动性

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-4 16:45:27

怎么办啊？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-5-2 12:59:07

请问最后怎么解决的呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群