协方差矩阵不可逆？ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

协方差矩阵不可逆？

9120

5

收藏 2012-05-24

各位前辈，请问怎么判断收益的协方差矩阵是否可逆？直接求行列式应该不行吧？
因为如果收益使用2或者0.02这种情况，得到的协方差就相差10000倍，行列式就相差更多倍了，所以假如原本的行列式为2e-17,换另一种形式后，很可能为2e3，是这样吗？那这样还能用行列式判断收益的协方差阵是否可逆吗？

假如收益的协方差矩阵不可逆，那如何进行投资组合呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-5-24 12:23:57

真心希望在论坛上能够找到很多良师益友，这样问题就真的可以解决了！愿你很快解决

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-24 13:15:24

有木有人帮一下忙呀，急急急…

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-24 21:02:12

For what reasons you want to calculate the inverse of the co-variance / correlation matrix?

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-25 01:47:47

oddsmaker 发表于 2012-5-24 21:02
For what reasons you want to calculate the inverse of the co-variance / correlation matrix?

我要求最优，用算法，需要迭代，要用协方差矩阵的逆，这个应该怎样呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-18 12:46:48

如果投资组合中存在两个或者多个产品的收益率是完全线性相关的, 那么协方差矩阵就没有通常意义的逆矩阵. 不过还是可以通过计算广义逆矩阵代替逆矩阵对最优化问题进行求解, 关于广义逆矩阵的说明可以参考: http://www.scileaf.com/wiki/1050

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群