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2012-05-26
最近写论文用到面板协整,用Eviews做单位根检验时,五个变量中有三个是平稳的,有两个是I(1)的。不是同阶单整,所有不能做协整检验。很多资料上都是取差分使其变成同阶单整的。根据我的数据,两个不平稳的变量取差分后都变成平稳的了。是不是就不用做协整分析,可以直接回归了?
        看很多论文,选的变量几乎都是一阶单整的,感觉有些不真实。请高手指点迷津。
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2012-5-27 10:15:26
哎,都没有人回复的。
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2012-6-21 10:54:51
我之前以我领域的几篇文章数据重复跑了一次,发现发表在B的期刊单位根和协整的结果与我重复的结果不同,怀疑是故意为之, 做单位根和协整有时候经常碰到这样的问题,不能协整,处理后的数据虽然能够继续做下去但是经济意义会受到影响
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2012-6-21 21:21:05
这个问题很普遍。本人认为,若能找到合适的价格指数对时间序列进行调整,并采取正确的统计分析使用方法,应该能避免出现部分问题。
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2012-6-21 21:50:48
Torchwood 发表于 2012-6-21 10:54
我之前以我领域的几篇文章数据重复跑了一次,发现发表在B的期刊单位根和协整的结果与我重复的结果不同,怀疑 ...
是啊,看了好多论文,发现他们的数据单位根检验的结果都是一阶单整,觉得可能性不到大。
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2012-6-21 21:52:38
haoyun010 发表于 2012-6-21 21:21
这个问题很普遍。本人认为,若能找到合适的价格指数对时间序列进行调整,并采取正确的统计分析使用方法,应 ...
数据处理之后经济意义难以解释,有点麻烦。
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