一般说来，中国的gdp以不变价格计算是1阶的，如果以变价格计算是二阶的。滞后项的选取嘛凭经验吧，没有什么特别有用的准则。

这个问题应该是协整理论中比较弱的地方了，通常可以根据检验的势来进行选择，不过在出现矛盾的时候要综合考虑。。。

当然，说起来容易，做起来经验的确很重要。

2楼的，不仅仅是中国的GDP，绝大部分宏观统计数据的现价值都是二价的，进行不变价格处理后就是一阶的了。

根据我的知识，我认为，既然你回归方程中有I （1），就不能应用统计检验了，回归方程只能用来估计参数，不能进行统计检验。因为可能都不再满足T,F分布了

"不知大家有没有发现，随着滞后项的增加，因为自由度会降低，所以，无论是AIC还是SC都会减小"

作什么统计检验啊? 一般系数显著性不是T， F就可以了么？有自由度问题么？只有observation 的问题啊。即使是作MLE 类的，我也不同意无论是AIC还是SC都会减小。

ADF test 决定lag时，我理解的是1）看数据的frequency,2)AIC 3)直接看residuals 是不是w.n.

我也遇到了同样的问题，我不知道指标如何选取，滞后阶数如何确定。我觉得如果可以我们可以留下联系方式，大家交流一下。我的QQ45700872。