两个证券组合的可行集 - 经管之家

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两个证券组合的可行集

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收藏 2012-06-15

请问下大虾，当两个证券相关系数为正的时候，他们之间为什么可能出现向后弯曲的情形，请详细分析下~

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2012-6-15 23:45:15

因为残差的影响

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2012-6-16 09:10:14

证明它们的组合是凸集。

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2015-4-10 14:46:09

谢谢，学习了，准备考试期货从业资格证书

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