Tests for the error component model:
p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t]
v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t]
Estimated results:
Var     sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
p     1.47053       1.212654
e    .0986029      .31401092
u      .43756      .66148315
Tests:
Random Effects, Two Sided:
LM(Var(u)=0)       =  569.47   Pr>chi2(1) =  0.0000
ALM(Var(u)=0)      =  466.91   Pr>chi2(1) =  0.0000
Random Effects, One Sided:
LM(Var(u)=0)       =   23.86   Pr>N(0,1)  =  0.0000
ALM(Var(u)=0)      =   21.61   Pr>N(0,1)  =  0.0000
Serial Correlation:
LM(rho=0)          =  113.18   Pr>chi2(1) =  0.0000
ALM(rho=0)         =   10.62   Pr>chi2(1) =  0.0011
Joint Test:
LM(Var(u)=0,rho=0) =  580.09   Pr>chi2(2) =  0.0000

这个检验结果说明存在序列相关还是不存在？如果存在的话应该如何修正或消除？如果不存在是不是就不需要处理了？怎么看存在不存在序列相关呀...求高人指点如何分析啊！拜谢~