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这样的ACF和PACF怎么确定ARMA模型的阶数？
leaf0ice
7156 7
2012-06-20
悬赏 30 个论坛币 已解决

如题~~完全木有头绪啊！！求各位大神帮助或者讲讲思路也好！！
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greenaven 查看完整内容

这是很常见的做法 我觉得AR(1)*SAR(12)效果还是不错的 你做下来回归的结果和你的预想是否一致？残差自相关的问题消除了就okay~ 原理的话 你可以参考Diff-in-diff 模型 (Y(t) - Y(t-12)) - (Y(t-1) - Y(t-13))
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greenaven
2012-6-20 23:13:45
leaf0ice 发表于 2012-6-21 10:10
嗯，做了相距12阶的差分之后得到下面这个图，看上去还是有季节性问题，然后试着用了一个包含ar(1), sar(1 ...
这是很常见的做法 我觉得AR(1)*SAR(12)效果还是不错的 你做下来回归的结果和你的预想是否一致？残差自相关的问题消除了就okay~
原理的话 你可以参考Diff-in-diff 模型  (Y(t) - Y(t-12)) - (Y(t-1) - Y(t-13))
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greenaven
2012-6-20 23:22:30
数据长度多少(lz用的数据量有点小啊) 频度是什么？
感觉ARMA(1,1) 或者ARMA(2,2)还可以 残差可能还要调整
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冰恋空
2012-6-20 23:23:12
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leaf0ice
2012-6-20 23:40:20
greenaven 发表于 2012-6-20 23:22
数据长度多少(lz用的数据量有点小啊) 频度是什么？
感觉ARMA(1,1) 或者ARMA(2,2)还可以 残差可能还要调整
月度数据，样本量150~ARMA(1,1)和ARMA(2,2)都有很显著的残差自相关诶~
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greenaven
2012-6-20 23:41:49
你先seasonal difference吧
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