关于股市波动性指标的问题求助

lanxie963

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收藏 2012-07-02

写毕业论文啊，要用到波动性指标，大家有知道比较好的波动性指标吗，我用的是日数据，除了价格的波幅、标准差、方差，还有什么好的吗，求大神指点！！！

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wkupp

2012-7-2 19:40:41

贝塔值。

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tanheng8

2012-7-4 01:00:48

你用的那里的股市啊？要是用S&P500的话，有各种 volatility的指数，realized，implied，用的最多的就是VIX，你要做国内的话..我就不知道了，外资投行内部也有类似的指数，就不知道你找不找得到了。

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lanxie963

2012-7-4 12:53:47

tanheng8 发表于 2012-7-4 01:00
你用的那里的股市啊？要是用S&P500的话，有各种 volatility的指数，realized，implied，用的最多的就是VIX， ...

国内的，只要能够衡量一段时间内指数的波动程度就行

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tanheng8

2012-7-5 04:17:00

国内貌似没有那些指数，再就是GARCH，GARCH有N多种，你拟合个GARCH，然后把条件方差的拟合值拿出来，但是我不推荐你这么做，这个假设太强了，主观性比较强。因为你就是daily的数据，你要是能有高频数据也可以算intra-day realized volatility，还有拿开盘收盘价算的。方法多了去了。

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