对于波动 常用的是时序模型中的GARCH类模型  你可以看看时序分析部分的（GARCH多为单序列分析）

最近看了一些论文。有了一点点思路。请大家帮我解决下这种思路和有关数据问题，如果可以私聊我qq，可以付费。
因变量是电力板块指数，自变量是各种上市公司财务指标  。1:请问我是要把每个公司每个财务指标加起来平均？(这样好像不合理，但是又没有整个板块的财务指标) 2:我是想说明2014-2016各种财务指标对板块指数波动的影响，这是面板数据？还是时间序列？ 3:这种分析应该在eviews采取什么步骤，先检验数据平稳性(用ADF检验)还是先检验各数据相关性？(去掉不相关的)。后面什么协整检验，格兰杰因果关系检验，多元回归分析，修正模型？很乱，不懂是什么步骤，我对这些概念也不清楚，但是老师逼的紧，我又不会。愁。