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2008-06-18
<p>请教大家下面这段话</p><p>历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为:首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数;然后,求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根,得到的即为历史波动率。</p><p>我的问题是, 有时候两个相临间隔的股价之比的自然对数是负值, 这种情况下怎么求标准差呢?</p><p>非常感谢</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-328294-1-1.html"></a> </p>
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2008-6-18 11:22:00
标准差不会是负值。这些我不是很懂,自己去学术论文库里面找,应该有蛮多模型的。
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2008-6-19 13:11:00

如果a<b,那么ln(a/b)<0是很正常的~

为什么有负值的序列不能算标准差呢?一样的方法,导到excel里,用公式算很快的呀~~

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