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【求助】关于ARCH类模型的股市波动性的问题
liuxiang974
2688 7
2011-05-08
我知道这个论题很老土，是被无数人玩烂了的东西，小弟不才，各位大虾轻拍~
运用的沪深300指数，1400多个数据，做了对数收益率，序列稳定了，看对数收益率的自相关图和协相关图，都在5%的线附近，不像有的论文那样明显，想用arma回归方程，但是无法定阶，试着定阶回归R2表示拟合的不显著，无奈又对对数收益率做了一阶差分，后面都进行的很顺了，我想问下，这样做，还叫股市收益率的波动性分析了吗？我看了一些硕士论文，他们用对数收益率做的都很好啊，怎么我这要2次才能把时间序列弄平稳了呢？
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liuxiang974
2011-5-8 10:59:00
各位老师帮帮小弟……谢谢了
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kingdayonly
2012-2-6 15:28:29
您解决了么？？俺也遇到这问题啊。话对价格取对数，做差得到收益率确实是平稳的，但是用了arma模型后，残差没有ARCH效应怎么办？？
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liujunxs
2012-2-7 10:18:19
检验收益率是否具有ARCH效应有两种方法：
1、直接看收益率图是否具有丛簇性，如果有基本可以断定具有ARCH效应。我个人做的股市收益率相关检验中发现都具有ARCH效应。、；
2、ARCH效应检验的对象是残差，直接最简单的命令语言：LS R C（R代表收益率，C为常数项），然后对其残差进行ARCH效应检验，最后看统计结果。
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粒子绿
2012-5-18 16:20:55
liujunxs 发表于 2012-2-7 10:18
检验收益率是否具有ARCH效应有两种方法：
1、直接看收益率图是否具有丛簇性，如果有基本可以断定具有ARCH效 ...
请问统计结果要怎么看？像这样做完检测之后，最后怎样得到均值方程和方差方程呢？谢谢~~~
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liujunxs
2012-5-19 10:07:54
粒子绿 发表于 2012-5-18 16:20
请问统计结果要怎么看？像这样做完检测之后，最后怎样得到均值方程和方差方程呢？谢谢~~~
命令语言： LS R C
在这个回归结果中找分析异方差的图标，点进去之后就可以进行ARCH效应的检验了。
检验结果的识别：对应的概率小于5%就有ARCH效应，大于5%则表示没有（以5%为显著性水平，如果调整到1%或10%，结果做相应的变化）
至于均值方程和方差方程，进一步回归结果中都有。
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