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月度时间序列自相关分析图的疑问:季节性和AR模型的确定
楼主
mr经济
1792
1
收藏
2012-07-05
首先,我对月度时间序列进行了一阶对数差分,通过了平稳性单位根检验
其次,考虑到是月度数据,对通过平稳性单位根检验的时间序列,做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。
在此向大家请教2个问题:
1、观
察季节周期
k=12的AC值为-0.088,在随机区间之内,是不是可以据此得出该数据没有季节性的结论?
2、
Q
统计量的伴随概率都很小,是不是就是说可以
采用
AR
(
1
)模型拟合原始数据呢?
3、是不是季节性的数据都要做平稳性单位根检验和季节性单位根检验?
谢谢大家!盼请回复赐教!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-6-22 21:18:35
AC应该不是可以判断是否有季节性的依据吧。自相关拖尾,偏自相关拖尾(个人感觉),我觉得是不是ARMA会好点?另外不管是不是季节性,都需要平稳检验的。
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