时间序列自相关对统计结果会有什么影响,原因是什么?
没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验,会有什么后果
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时间序列自相关对统计结果的影响:
1、参数估计量可能是非有效的
2、变量的显著性检验(如t检验)失去理论依据
3、模型整体估计失效,不能说明变量间的经济关系。
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/thread-468929-1-1.html
用DW和e-views的散点图都能检验自相关的
如果不检验的话很可能所做的回归分析是无效的