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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2010-03-23
我现在做期货价格波动实证研究,看到很多文献先做价格收益序列统计特征时,都列出了自相关检验结果,有用Ljung-Box-Q检验的,也可以用LM检验

我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验,是否就是双击序列打开后,view--correlogram,滞后阶数怎么确认?LM检验又怎么做?Eviews里面貌似都没有这个选项

先看下面这个表2,里面那个Q(24)怎么来的,在Eviews里面怎么做?




我自己在Eviews 里面对时间序列做,就是双击序列打开后,view--correlogram,滞后选的12,就是下面这个样子的,和上面那张表里面的Q值有什么关联没有?




哪位同学知道的,麻烦讲详细一点啊!!
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2010-3-23 21:09:13
这个很简单的
你需要设定期数 里面的Q值就是想要的东西
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2010-3-23 21:16:58
财经csk 发表于 2010-3-23 21:09
这个很简单的
你需要设定期数 里面的Q值就是想要的东西
你是说设定滞后期数么?他那个Q(24)是不是就是比如我设定滞后24阶,看最后一个Q统计值??
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2010-4-7 11:18:17
LM不是结构变化检验码?
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2010-4-13 12:01:50
在你做的equation里面view-residual tests,里面第一个correlogram里面有Q值
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2010-4-26 22:19:10
第一个图是描述性统计量得出的结果  你自己的那个图是回归后的结果
1# cynthia3305
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