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时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊？
yinweipang
3741 1
2016-03-03
我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！
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胖胖小龟宝
2016-3-3 11:28:31
一般时序会在建模前就做自相关检验 因为这些模型的变量基本都是因变量的滞后项和随机误差项的滞后项  此时用来定阶的  和一般回归的序列自相关检验不太一样，因为不太会有其他的自变量 一般的OLS做自相关是建模后对残差做自相关检验
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