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利率期限结构模型选择-求大牛指点
钥匙
1581 5
2012-07-06
本小硕设计出了一款债券，和油价波动相关，但是在对债券进行定价的时候对利率期限结构模型的选择问题出现困难（为了完成学术而不是实际设计）。  传统的N-S模型可以用于公司债券定价吗？  有没有更好的模型，请大牛推荐指点。
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zachery
2012-7-6 20:39:14
it really depends on your purpose.....
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博学之梦
2012-7-29 20:11:20
zachery 发表于 2012-7-6 20:39
it really depends on your purpose.....
谢谢你的帮助，不过还是不是很详细，能否请更加清楚的指教。  比如，我设计的债券是和未来的大豆价格相关的，通过未来的大豆价格和现在的价格对比确定应该支付的票息，但是要对债券定价还需要知道每一期的折现率，在计算折现率的时候应该使用动态的模型还是静态的模型呢?   真心感谢
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zachery
2012-7-30 13:20:11
博学之梦 发表于 2012-7-29 20:11
谢谢你的帮助，不过还是不是很详细，能否请更加清楚的指教。  比如，我设计的债券是和未来的大豆价格相关 ...
dynamic ...... we can discuss through msn or something ah
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博学之梦
2012-8-1 15:54:02
zachery 发表于 2012-7-30 13:20
dynamic ...... we can discuss through msn or something ah
MY QQ IS 1114284092. can u  add me? thank u
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tianjinxtl
2012-8-17 08:30:58
IR -  Short rate log normal model; Oil - Normal or Log normal;
then calibrate the parameters and correlation.
For corporate bond, which may be callable convertible, underlying stock price need to be modelled as well.  
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