请教几个计量问题

yearslake

1800

收藏 2012-07-08

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1、arch模型的建立是否要求均值方程满足同方差和无自相关的前提？
2、检验出存在arch效应，但估计arch模型后，方差方程系数并不显著这是什么原因？怎么处理？
3、Eviews中arch估计结果报告的dw值是均值方程还是方差方程的？
4、4个变量，因变量和两个自变量服从I（1），另外一个自变量是I（0），这样是否能用ef两步法检验协整关系，并建立ECM模型？
5、对ECM模型可以检验arch效应并建立arch模型吗？

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1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型，建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性，即本期的方差和前期方差相关。 2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型 3EG两步法比较适合两变量协整检验，多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。 4理论上可以，因为ARCH模型分均值方程和方差方程，你把均值方程设立成了误差修正模型，加上方差方程就可以了。

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敢喝孟婆汤

2012-7-8 11:00:47

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型，建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性，即本期的方差和前期方差相关。
2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型
3EG两步法比较适合两变量协整检验，多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。
4理论上可以，因为ARCH模型分均值方程和方差方程，你把均值方程设立成了误差修正模型，加上方差方程就可以了。