[求助]残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？ - 经管之家

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[求助]残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？

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收藏 2008-07-10

<p>各位高人请指点小弟一下！</p><p>为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型</p><p>R=c+ARMA（p、q）+扰动项</p><p>然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？</p>

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2008-7-12 22:33:00

可以

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2008-7-15 16:35:00

都没arch了还建立个毛啊

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2011-5-26 13:42:35

都没arch了还建立个毛啊

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... 1&from^^uid=57021

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