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为什么要把arch效应消除掉呢
楼主
lijie01
1462
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2013-06-18
做了一个股票波动率的测算,只知道怎样操作,不怎么懂garch原理,为什么要在做garch时,为什么要把arch效应消除掉呢,股票收益本身存在群集波动,如果把这消除了,得到的股票波动率符合实际吗
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