ARCH效应检测 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

ARCH效应检测

1890

2

收藏 2013-01-07

我检测一个特定股票的ARCH效应，发现是无效的，后来我发现问题是在时间序列中这个股票进行了分割，使得股票价格下降从而检测不出来ARCH效应，我应该怎么做去排除这个股票分割的影响。在线跪求帮助~！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-1-7 14:40:09

各种求帮助啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-1-11 20:57:14

“问题是在时间序列中这个股票进行了分割”请问这句话是什么意思？是把n+m个数据的序列分成了n个数据的序列和m个数据的序列吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群