[求助]请问如何判断一组序列是否存在ARCH效应（附例子） - 经管之家

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[求助]请问如何判断一组序列是否存在ARCH效应（附例子）

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收藏 2007-06-30

我通过Eviews软件对一组时间序列数据进行ARCH测试，得到结果如下

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	0.980086	0.066359	14.76951	0
STD_RESID^2(-1)	-0.038851	0.0233	-1.667451	0.0956
STD_RESID^2(-2)	0.031484	0.023313	1.350467	0.177
STD_RESID^2(-3)	0.033164	0.023309	1.422801	0.155
STD_RESID^2(-4)	-0.017047	0.023311	-0.731298	0.4647
STD_RESID^2(-5)	0.01313	0.023296	0.563608	0.5731

R-squared	0.004142	Mean dependent var		1.002047
Adjusted R-squared	0.001439	S.D. dependent var		1.751613
S.E. of regression	1.750353	Akaike info criterion		3.960753
Sum squared resid	5643.4	Schwarz criterion		3.978681
Log likelihood	-3653.736	F-statistic		1.532159
Durbin-Watson stat	1.999738	Prob(F-statistic)		0.17654

不知是否存在ARCH效应？

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2007-6-30 11:15:00

PS：请写明是否存在ARCH效应的原因，谢谢！！

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2007-6-30 16:13:00

按照Eviews上，对残差进行ARCH-LM检验就可以判断了

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2007-7-1 15:00:00

我这个例子就是再Eviews上对残差进行ARCH－LM检验得到的结果，就是不知道判断依据，请高手指点一下。谢谢！！！

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2007-7-2 01:03:00

这个结果好像不是对残差进行ARCH-M检验吧。建议看一下高铁梅的eviews教材中有关时间序列的内容。感觉还蛮实用的

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2007-7-2 16:19:00

是啊,好像是回归的内容,不是检验的内容

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