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关于arch效应问题
古铜色小鑫鑫
4384 2
2016-01-09
我在做证券公司Garch-VaR,但是数据没有arch效应，在论文上看到的也是用同样的公司收益率，为什么他们的有arch效应，我的没有？求助
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胖胖小龟宝
2016-1-10 20:15:28
一般收益率多少会有ARCH 但这要看数据样本的 样本有偏或者偏少都有可能导致检验不出ARCH效应
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安静聆听
2016-3-30 16:15:31
楼主解决问题了吗？我做的数据也检测不出arch效应啊
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