请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？

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收藏 2017-03-16

请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？或者有没有类似对数据进行去日历效应之后再检验的文章？

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2017-3-17 01:42:03

在均值方程中添加会导致日历效应的虚拟变量，然后构造ARCH

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2017-3-17 08:54:31

crystal8832 发表于 2017-3-17 01:42
在均值方程中添加会导致日历效应的虚拟变量，然后构造ARCH

可能我没表达清楚。比如我有一组原始数据，但在建立VAR,GARCH模型前需要对其进行去除日历效应。那我再此之前的ADF检验，ARCH-LM检验等一系列检验是对原始数据还是对去除日历效应后的数据呢？

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2017-3-17 09:16:58

crystal8832 发表于 2017-3-17 01:42
在均值方程中添加会导致日历效应的虚拟变量，然后构造ARCH

我觉得是对去日历效应后的数据进行ADF检验。比如在原始数据adf不平稳下，用一阶差分进行adf检验，如果一阶差分数据平稳，后续VAR模型用的也是一阶差分数据，不知道这样的理解对不对。

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