请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？ - 经管之家

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请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？

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收藏 2008-07-10

各位高人请指点小弟一下！

为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型

R=c+ARMA（p、q）+扰动项

然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？

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2008-7-11 14:17:00

不能建立,即使强行建立也通不过检验

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2012-7-24 11:02:30

frm考试虫发表于 2008-7-11 14:17
不能建立,即使强行建立也通不过检验

你好请问怎样进行ARCH-LM检验?谢谢了啊非常想知道

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2014-8-30 16:14:10

国内很多期刊，没通过ARCH效应检验，但仍然建立了GARCH模型，但究竟是如何，我也不好给出解释！

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