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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2365 1
2013-04-28
在stata中一收益率序列拟合了garch模型  想知道模型拟合得如何 下一步应该怎么做 或者说应该怎么检验是否还存在arch效应?
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2015-2-6 18:56:51
看其拟合后的残差是否还具有ARCH效应
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