大家给推荐几只具有ARCH效应的股票啊

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收藏 2013-03-20

我现在要做多元GARCH模型分析，试了好多股票发现日数据都没有ARCH效应，大家推荐几只有ARCH效应的股票，急需

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2013-3-21 17:50:07

倒。只要是股票，大多应该具有ARCH特征，要用收益率数据建模，并且进行arch test检验即可

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2013-3-21 19:30:39

gssdzc 发表于 2013-3-21 17:50
倒。只要是股票，大多应该具有ARCH特征，要用收益率数据建模，并且进行arch test检验即可

我用了十几只股票2011年到2012年的日数据做了下ARCH效应检验，发现都没有

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2013-3-21 20:21:20

把样本扩大写，特别是股市波动的样本，肯定会出来的arch效应

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2013-3-24 18:24:34

gssdzc 发表于 2013-3-21 20:21
把样本扩大写，特别是股市波动的样本，肯定会出来的arch效应

谢谢了啊~我本来是要用日数据的波动率和“已实现”波动率比较下的，要扩大样本高频数据量太大了。先做“已实现”波动那块吧

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