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2015-08-15
初学者想问一下我想检验两个收益率时序数据是否具有ARCH效应,是应该分开检验还是可以一起做,应该用什么命令,我用的是R。在线等。
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2015-8-15 23:52:15
LM检验或者box ljung检验
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2016-1-1 16:47:53
用ArchTest(),原假设为没有ARCH效应
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2017-9-14 15:49:24
Ellosa 发表于 2016-1-1 16:47
用ArchTest(),原假设为没有ARCH效应
这个函数据说在FinTS包里,但是这个包根本找不到,请问你怎么解决的?
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2018-3-5 15:57:48
只有月亮经过 发表于 2017-9-14 15:49
这个函数据说在FinTS包里,但是这个包根本找不到,请问你怎么解决的?
请问一下您现在找到arch函数了吗?我现在也急需写程序
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2018-3-6 15:23:42
努力努力努力12356 发表于 2018-3-5 15:57
请问一下您现在找到arch函数了吗?我现在也急需写程序
去下载我说的那个包,我验证过,用这个检验arch效应很容易
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