全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
请帮我看下这个存在ARCH效应吗
yujays
4187 4
2016-01-26
做EGARCH模型，这个是均值方程的残差相关图
附件列表
QQ截图20160126024302.png

原图尺寸 24.09 KB

均值方程残差AC-PAC图

均值方程残差AC-PAC图

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
胖胖小龟宝
2016-1-26 09:58:59
看图不可靠 建议对残差做ARCH-LM检验

ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或,然后点击OK
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yujays
2016-1-27 11:07:11
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-26 09:58
看图不可靠 建议对残差做ARCH-LM检验

ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residu ...
view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

金融学爱好者
2017-4-2 21:06:59
yujays 发表于 2016-1-27 11:07
view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？
一般滞后选5期就行
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

金融学爱好者
2017-4-2 21:07:45
yujays 发表于 2016-1-27 11:07
view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？
一般滞后选5期就行
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群