benjaminlp 发表于 2011-1-22 23:15
我也遇到了同样的问题，本来打算对时间序列进行garch建模，但是发现不存在arch效应，这不是耍我吗

2012gong 发表于 2013-8-12 22:58
同学，请问你后来论文是怎么弄的呀？

benjaminlp 发表于 2013-8-24 21:14
我把非交易日的数据剔除，然后就好了，可能原来数据断点太多

爱萌 发表于 2009-6-22 12:49
当然不可以用GARCH模型了,连ARCH效应都没有,
不妨考虑SV模型

benjaminlp 发表于 2013-8-24 21:14
我把非交易日的数据剔除，然后就好了，可能原来数据断点太多

rongquetong5 发表于 2020-4-15 19:27
同学，我也遇到了同样的问题，请问你是怎么剔除的非交易日数据呀？收益率序列不就是一串序列吗？需要剔除 ...

rongquetong5 发表于 2020-4-15 19:27
同学，我也遇到了同样的问题，请问你是怎么剔除的非交易日数据呀？收益率序列不就是一串序列吗？需要剔除 ...