求助啊求助！！！关于布莱克斯科尔斯模型

yhorizon

6503

收藏 2012-07-16

要研究布莱克斯科尔斯模型是否能有效定价期权。不知道公式里面的标准差应该怎么算，看了文献，说是用牛顿算法。excel可以算么，貌似要用 “

Excel VBA Models Set 3 XL-VBA3.0”

。
求指导啊

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牛x牌生发灵

2012-7-16 11:26:00

用Garch估计标准差？

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yhorizon

2012-7-17 06:43:41

牛x牌生发灵发表于 2012-7-16 11:26
用Garch估计标准差？

这是什么，完全不懂啊。。。

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tanheng8

2012-7-18 02:41:06

就是log rtn直接算标准差啊，亲。你想多了。

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tanheng8

2012-7-18 02:41:51

还要年化啊，忘记说了。

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yhorizon

2012-7-19 19:29:23

tanheng8 发表于 2012-7-18 02:41
还要年化啊，忘记说了。

这个我还真会

谢谢咯

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