急！有关布莱克斯科尔斯期权定价模型 - 经管之家

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急！有关布莱克斯科尔斯期权定价模型

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收藏 2010-04-17

如何将日标准差年化

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2010-4-17 21:04:34

sigma*T^0.5

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2010-4-17 21:11:45

那我们具体如何求西格玛

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2010-4-17 21:18:06

如果已知每个交易日的方差D1,D2,...Dn
日标准差为:根号下[ (sigmaDn)/n ]
年标准差为: 日标准差*根号下(250)

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2010-4-17 21:21:36

不好意思，请问一下如何获得每天的方差

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2010-4-17 21:28:49

好吧,我帮人帮到底了,介绍一种方法:
你能拿到日收益率序列r1,r2,...rn;
定义一系列连续型复利收益率,r1',r2',...rn';其中rn'=ln(1+rn);计算其均值R;
那么每日方差为:(rn'-R)^2

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