<P>      因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？例如：我用变量A,B,C,D建立VECM,想通过他们的系数来说明在短期内对相互的影响能力，因此A,B,C,D中的几个变量有很强的线性相关性（虽然都是伪回归），希望各位能给我点指导。</P>
<P>    若是需要考虑这种多重共线性问题，在EVIEWS应该怎么检测观察呢？谢谢各位了！</P>