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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2012-07-29
用xtabond2做面板数据的GMM方法格式为xtabond2 depvar indepvar iv(option) gmm(option)想问一下,在IV和GMM两个选项中必须把所有的自变量都包含进去吗?还是可以只选取一部分,即某些变量在iv()和gmm()中均不出现 ...

现在我用的command在iv 和gmm里面包括一部分的话,sargan test和AR(2)的结果比较好,要是都包括进去,sargan test无法通过。
就是不能肯定这样对不对?
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