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如何对MA模型进行arch分析？不会写做自变量的误差项！
zhuzhusenlin
2924 7
2012-07-30
对 sas中的MA模型进行arch检验，但是upline(1)=MU MA1,1 这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析，但是我不会写自变量误差？怎么写啊！！！！？？？

proc arima;
identify var=upline(1);estimate q=1;
run;

proc autoreg;
   model upline(1)=MU MA1,1 /archtest;run;
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有福有德
2012-8-1 09:24:20
SAS里会自动输出残差序列及其检验，只需要在model 的/后加上nlag=3，就会输出延迟3阶的自相关模型
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zhuzhusenlin
2012-8-1 11:48:21
是proc arima;
identify var=body(1);estimate ;run;


proc autoreg;
在哪加？我加了，程序日志写错

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zhuzhusenlin
2012-8-1 13:44:23
proc autoreg ;
model  body(1)=MU MA1,1/nlag=1 dw=1;run;
这个程序对么
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zhuzhusenlin
2012-8-1 13:44:55
arch效应检验还有什么程序可以实现？
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zhuzhusenlin
2012-8-1 15:34:27
模型是y对残差做回归，再验证这个回归的残差的相关性？怎么办？
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