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如何对MA模型进行arch分析?不会写做自变量的误差项!
楼主
zhuzhusenlin
2954
7
收藏
2012-07-30
对 sas中的MA模型进行arch检验,但是
upline(1)=MU MA1,1
这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析,但是我不会写自变量误差?怎么写啊!!!!???
proc arima;
identify var=upline(1);estimate q=1;
run;
proc autoreg;
model upline(1)=MU MA1,1 /archtest;run;
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沙发
有福有德
2012-8-1 09:24:20
SAS里会自动输出残差序列及其检验,只需要在model 的/后加上nlag=3,就会输出延迟3阶的自相关模型
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藤椅
zhuzhusenlin
2012-8-1 11:48:21
是proc arima;
identify var=body(1);estimate ;run;
proc autoreg;
在哪加?我加了,程序日志写错
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板凳
zhuzhusenlin
2012-8-1 13:44:23
proc autoreg ;
model body(1)=MU MA1,1/nlag=1 dw=1;run;
这个程序对么
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报纸
zhuzhusenlin
2012-8-1 13:44:55
arch效应检验还有什么程序可以实现?
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地板
zhuzhusenlin
2012-8-1 15:34:27
模型是y对残差做回归,再验证这个回归的残差的相关性?怎么办?
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7楼
zhuzhusenlin
2012-8-1 15:55:43
proc autoreg;
model dupline /archtest /nlag=1 dw=1;run;
对么?
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8楼
zhuzhusenlin
2012-8-1 15:56:42
dupline=dif(upline);
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