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求助！！！悬赏论坛币 ADF检验结果
liaomingyu_1989
2066 10
2012-08-09
本人是EVIEWS的菜鸟，但是要写一篇课程论文，所以一定要用EVIEWS做实证。我打算研究影响我国短期资本流动的因素，把短期资本作为应变量，选了中美利差，NDF，FDI和证券收益率做自变量。首先对这5个变量做ADF检验，但是检验结果FDI和利差一阶差分平稳，其他三个都是原序列平稳的，我下一步是要进行协整分析，请问各位大侠这个结果可以进行协整分析吗？我看了很多人的论文他们的数据都是所有的变量一阶差分平稳的，我觉得自己的数据没有问题。如果有高手愿意教我做实证，愿意悬赏论坛币50
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yujie_li
2012-8-9 18:01:16
协整分析需要变量具有同阶平稳性，好像不能混在一起进行检验的；短期资本怎么可能这么巧是平稳的呢，你短期资本是如何鉴定的啊，再分析分析！
我最近也在写一篇文章，需要用到短期资本这个变量，请问您楼主你的短期资本数据是怎么获取的？你是如何鉴定短期资本的，特别是在我国？求指点！！！另外，我还需要其他一些国家（新兴国家）的短期资本数据，如果知道的话也帮帮我！
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liaomingyu_1989
2012-8-9 18:06:24
yujie_li 发表于 2012-8-9 18:01
协整分析需要变量具有同阶平稳性，好像不能混在一起进行检验的；短期资本怎么可能这么巧是平稳的呢，你短期 ...
我看了很多论文，参考了他们的分析方法，短期资本=外汇储备的增加值-对外贸易差额-FDI，我也很奇怪为什么我的短期资本做出来是平稳的，因为别人用这个方法测算出来的都是一阶差分平稳，我数据算到2011年底，如果你要我可以发你的。那像我这个情况，下一步怎么办啊？
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yujie_li
2012-8-9 18:12:44
liaomingyu_1989 发表于 2012-8-9 18:06
我看了很多论文，参考了他们的分析方法，短期资本=外汇储备的增加值-对外贸易差额-FDI，我也很奇怪为什么 ...
我也是菜鸟一个，计量也在进一步学习之中，只是因为最近也在看一些短期资本方面的文献，但几乎没看到你这种直接平稳的！嗨...这是最让人头痛的事了，实在没办法只能...呵呵...再想想办法吧！
那就麻烦你把数据发给我吧，我邮箱liyujiemyth007@126.com，非常感谢，这样我就可以少找一个国家的数据了，呵呵...再次感谢！你这问题我这几天也帮你问问别人吧，看看怎么弄！
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haoyun010
2012-8-9 19:33:36
本人认为，若选择的变量较多，即使选择的变量非同阶单整，也可能通过协整检验。
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nuomin
2012-8-10 09:20:40
liaomingyu_1989 发表于 2012-8-9 18:06
我看了很多论文，参考了他们的分析方法，短期资本=外汇储备的增加值-对外贸易差额-FDI，我也很奇怪为什么 ...
你的短期资本计算公式是减法。有可能是你这一做差，正好把随机扰动给差没了。理由是同随机事件对这三项的发生相同的影响。我不懂金融，在从公式找问题。
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