ADF 检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF 检验式有三种: (1) 不含漂移项和趋势项; (2) 只
含漂移项不含趋势项; (3) 既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF 检验的功效。为解
决ADF 检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3) 中时间趋势项系数δ与yt - 1 系数γ的
联合检验统计量F 的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2) 中关于漂移项α与
系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一
步完善了单位根检验理论与方法。