急！悬赏！与JJ协整检验相关联的VAR模型不稳定，还可以做协整吗？？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

急！悬赏！与JJ协整检验相关联的VAR模型不稳定，还可以做协整吗？？

3587

9

收藏 2012-09-08

悬赏 10 个论坛币已解决

急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下，还能继续做对原序列的协整检验码？VAR模型不稳定是不是不影响对原序列的协整检验，只是脉冲响应和方差分解不能做？？！！拜谢啊！！急~~
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1573176&page=1&from^^uid=3349273

最佳答案

haoyun010 查看完整内容

本人认为可以作协整检验，即使没有通过Ar图的检验，可以通过输入正确的滞后期尝试。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-9-8 17:56:58

本人认为可以作协整检验，即使没有通过Ar图的检验，可以通过输入正确的滞后期尝试。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-9-15 18:29:50

都木有人理的啊？难道是问题太难了。。。。？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-9-16 09:17:28

haoyun010 发表于 2012-9-15 19:24
本人认为可以作协整检验，即使没有通过Ar图的检验，可以通过输入正确的滞后期尝试。

谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模型的最优滞后期-1决定的，而VAR在最优滞后期下是不稳定的，那协整检验正确的滞后期到底该如何确定呢啊？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-9-16 13:00:35

ly0562 发表于 2012-9-16 09:17
谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模 ...

我遇到了和你一样的问题，而且发现刚建VAR模型的时候，选的滞后阶数不同，模型的稳定性是不同的，我都不知道到底该怎么做了。协整的滞后期由VAR模型的最优滞后期-1确定吗？还有做协整检验的时候，六个形式该怎么选呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-9-16 19:53:46

ly0562 发表于 2012-9-16 09:17
谢谢哈。但是这样做出来的协整，是不是可靠性不强呢？因为VAR是不稳定的呢。而协整检验的滞后期是由VAR模 ...

的确解决此问题，也可通过对回归后的残差取得的残差序列进行检验，若残差为平稳序列，则变量间存在协整关系。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群