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VAR模型不稳定，可以做JJ协整检验码？
jsnowwhite
2838 7
2014-03-29
用源数据做VAR模型是,AR图有根在圆外，对源数据进行差分后建立VAR模型，模型是稳定的。经过jj检验源数据之间是存在协整关系的，那么是不是可以直接通过VEC写出源数据的关系式，即使源数据的VAR模型不稳定，但是VEC关系式也是正确的？求大神指导啊！！！！
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hyu9910
2014-3-29 12:16:47
协整检验的前提是同阶单整吧
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jsnowwhite
2014-3-29 16:01:50
hyu9910 发表于 2014-3-29 12:16
协整检验的前提是同阶单整吧
嗯，数据是同阶的，但是建立VAR时模型不平稳。是不是VAR模型和JJ协整检验是没用关系的？
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hyu9910
2014-3-29 16:06:52
jsnowwhite 发表于 2014-3-29 16:01
嗯，数据是同阶的，但是建立VAR时模型不平稳。是不是VAR模型和JJ协整检验是没用关系的？
1阶单整可以做协整检验了。  可以考虑1阶差分的VAR或VEC吧
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辽宁大学刘娇
2014-3-29 19:52:56
hyu9910 发表于 2014-3-29 16:06
1阶单整可以做协整检验了。  可以考虑1阶差分的VAR或VEC吧
请问二阶单整可以做VAR模型么，怎么做？二阶差分后还有经济意义么？谢谢
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hyu9910
2014-3-29 20:20:43
辽宁大学刘娇 发表于 2014-3-29 19:52
请问二阶单整可以做VAR模型么，怎么做？二阶差分后还有经济意义么？谢谢
就我看到过的讨论，二阶的处理麻烦了，损失的信息更多
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