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急!JJ协整检验,要按照VAR模型的滞后确定检验滞后阶数,但VAR模型是不稳定的!!
楼主
ly0562
4695
2
收藏
2012-09-07
急求助各位大侠:我的原序列都是I(1),所以做JJ协整检验,我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1,但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验,也就是VAR模型是不稳定的,请问这种情况下,还能继续做对原序列的协整检验码?VAR模型不稳定是不是不影响对原序列的协整检验,只是脉冲响应和方差分解不能做??!! 拜谢啊!!急~~
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沙发
墓中无人
2012-9-10 15:36:22
同问
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-6 10:33:13
同阶单整既可作协整 如果VAR不稳定 会影响做脉冲但不影响协整的 毕竟协整并非一定要做VAR的
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