kamorello 发表于 2015-8-17 20:44
不知道LZ用的哪种分析软件，一般最大阶数的限制不应该只有4。 以Eviews为例，可以使用VAR命令直接考察不同阶 ...

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:49
数据量决定了你软件里能设定的最大滞后阶数，我的是20多个样本，也只可以设置到4阶滞后项

Floating_Dream. 发表于 2015-10-19 09:44
40个样本点，，能算到几阶啊？最大阶数是根据[12*（T/100）^0.25]来确定的么

小杰子2013 发表于 2015-10-19 16:13
你用原数据做VAR模型，不要求数据必须是同阶单整，VAR模型的最佳阶数确定从3阶开始，3阶之后2阶，一般很少 ...

Floating_Dream. 发表于 2015-10-20 08:53
你知道这个公式是干嘛的么？maximum=[12*（T/100）^0.25]

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:28
这个是用Schwart准则确定的最大滞后阶数公式，算出的就是平常做ADF单位根检验是最大滞后阶数，这个软件里 ...

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:28
这个是用Schwart准则确定的最大滞后阶数公式，算出的就是平常做ADF单位根检验是最大滞后阶数，这个软件里 ...

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:34
另外，你可以看出来这个公式是根据时间序列的样本量确定的，所以用于单个变量的最大滞后阶数选择。VAR模型 ...

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:34
另外，你可以看出来这个公式是根据时间序列的样本量确定的，所以用于单个变量的最大滞后阶数选择。VAR模型 ...

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:52
我最近也在研究这个模型，毕业论文里用到，有问题多交流。在Lag Length Criteria里可以确定最合适的滞后阶数 ...

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:52
我最近也在研究这个模型，毕业论文里用到，有问题多交流。在Lag Length Criteria里可以确定最合适的滞后阶数 ...