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这道题是不是应该用看涨看跌期权的平价公式啊，但是好像少了个条件，希望得到各位的指示
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这道题，应该有人会吧，路过的朋友们，帮帮忙吧
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没做过相应的题目，不知道如何下手，请各位看看
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有点不确定，那个连续分红率应该怎么运用
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Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:20 18题不应该用put-call parity. 而应该用BS的 European put 价格公式。一个参数都不少。
Dekenstr 发表于 2012-9-10 15:44 16题就是一个用 sensitivity 的问题。 change in option price = current option price + Delta * chang ...
Dekenstr 发表于 2012-9-10 16:50 12题，见下图
Dekenstr 发表于 2012-9-10 16:02 18 见图。
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[lol]啊啊啊啊，谢谢谢谢了，好激动，真心感谢
再次真心感谢你
