内生性问题的解决

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收藏 2012-09-10

我的论文要研究量几个变量之间的内生性（比如有变量X1,X2,Y，要研究X1和Y、X2和Y的内生性），是不是应该采用工具变量法？
工具变量法是不是要建立联立方程？关于方程的识别问题是不是需要考虑？
怎样选取工具变量，书上说要选与X1相关，与Y不相关，要怎样建立模型？
Y=a+a1X1+a2X2+a3K+a4L+a5M
X1=b+b1Y+b2O+b3P+b4Q
X2=c+c1Y+c2R+c3S+c4T
以上这样建立模型可以吗？
还是要：
Y=a+a1X1+a2X2+a3K+a4L+a5M
X1=b+b1Y+b2K+b3L+b4M
X2=c+c1Y+c2K+c3L+c4M

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chxj415

2012-11-23 13:19:45

不太理解为何一定要关心内生性问题，即使有内生性，采用二阶段或工具等方法来解释说明内生性，但最后的结论不还是和无视内生性一样吗？提出内生性无非显得文章好像复杂一些罢了。
以上率性胡乱说说，还望多包涵。

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frankyzj

2012-11-26 00:36:42

有几种原因会导致内生性，其中由于自变量和因变量之间的联立性（即互为因果关系）导致的内生性，就需要建立联立方程组模型来分析，看你的模型好像是属于这种情况，在建立联立方程组模型时每一个随机方程做到‘我有的别人没有，同时别人有的我没有’就能保证每一个方程是可识别的。估计的方法最好是采用2SLS，如果考虑到方程之间随机误差项的相关性可以采用3SLS。

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铁锷未残

2014-12-11 11:12:09

frankyzj 发表于 2012-11-26 00:36
有几种原因会导致内生性，其中由于自变量和因变量之间的联立性（即互为因果关系）导致的内生性，就需要建立 ...

谢谢分享

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