garch(1,1)中的alpha于beta的和能大于一吗 - 经管之家

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garch(1,1)中的alpha于beta的和能大于一吗

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收藏 2012-09-28

garch（1，1）中 alpha + beta 能大于一吗
alpha是之前时期的系数
beta是上一个计量日的variance的系数

求好心人答疑解惑

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2012-9-28 21:13:35

nonstationary

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2012-9-28 21:18:40

不能

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2012-9-28 21:19:16

jigesi 发表于 2012-9-28 21:13
nonstationary

但是数据通过 unit root test了
没有单位根

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2012-9-28 21:21:04

allen 发表于 2012-9-28 21:18
不能

请问有什么方法能检测出原因吗

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